Причины возникновения и современное состояние просроченной задолженности по кредитам в коммерческих банках

Удорожание кредита повышает вероятность вовлечения банков в проигрышную игру с недобросовестными заемщиками.

При повышении ставок число добросовестных заемщиков сокращается, а рискованных, напротив, растет[45].

Джозеф Юджин Стиглиц протестировал экономико-математическую модель кредитного рационирования Стиглица-Уэйсса (Stiglitz-Weiss model) по российским данным на начало 2009 года (Таблица 3).

Таблица 3

Структура антикризисных мер правительства РФ на 2009 год

Использовалась модель для непрерывного времени, где задавалось несколько ключевых параметров кредитного рынка. К ним относятся:

- доля фактического самофинансирования в российской экономике в целом (64%),

- средневзвешенная рентабельность активов в нефинансовом секторе (11,3%),

-средневзвешенная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям сроком до года (18%),

- безрисковая процентная ставка - доходность облигаций Банка России (10%).

Исходя из конъюнктуры на 2009 год, номинальная равновесная ставка для российской экономики составляла около 14% (рассчитано по «Программе антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год»). Она подразумевала комфортную среду для подавляющего числа заемщиков.

Просроченная задолженность при этом не составляла бы более 1,0-1,5%. Выше равновесной ставки начинает нелинейно расти риск недобросовестного поведения заемщиков. При кредитной ставке в 18% вероятность выдачи кредита добросовестному заемщику составляет около 96,28%, а при ставке в 25% - уже 90,89%[46].

Таким образом, банки вовлекаются в порочный круг, когда просрочка вынуждает их поднимать ставку, чтобы поддержать рентабельность бизнеса и субсидировать потери по безнадежным кредитам за счет добропорядочных заемщиков. В то же время удорожание кредита приводит к увеличению риска неверного отбора заемщиков и их безответственного поведения. Стандартная политика компенсации риска за счет цены кредита, в конечном счете, может обернуться плохо для обеих сторон - остановкой кредитования.

Оптимальной кредитной политикой в период финансовой нестабильности, когда перспективы заемщиков остаются неясными, является рационирование кредита. Банкам целесообразно сокращать предложение кредитных продуктов, сохраняя ставки на приемлемом для заемщиков уровне. Основной упор должен делаться на скрининг и ужесточение стандартов кредитования.

Статьи по теме:

Основные операции, осуществляемые НБУ
Для обеспечения выполнения возложенных на него задач и функций Национальный банк, согласно ст.42 Закона "О Национальном банке Украины", осуществляет такие операции: 1. Предоставляет кредиты коммерческим банкам и другим финансово- ...

История возникновения и сущность ломбардного кредитования
Ломбард — заведение достаточно древнее. Ломбард является старейшим финансовым институтом человечества и имеет богатую историю. Почему кредитные учреждения назвали ломбардами? Заведения, ссужающие деньги под залог движимого имущества, появи ...

Ипотечное кредитование в Иркутской области
В прошлом году администрация Иркутской области, ОАО "Иркутское региональное ипотечное агентство" и Федеральное ипотечное агентство подписали трехстороннее соглашение по развитию ипотечного кредитования в регионе. В его рамках При ...