Причины возникновения и современное состояние просроченной задолженности по кредитам в коммерческих банках

Банки » Мероприятия по сокращению просроченной задолженности по кредитам юридических лиц » Причины возникновения и современное состояние просроченной задолженности по кредитам в коммерческих банках

Страница 4

Удорожание кредита повышает вероятность вовлечения банков в проигрышную игру с недобросовестными заемщиками.

При повышении ставок число добросовестных заемщиков сокращается, а рискованных, напротив, растет[45].

Джозеф Юджин Стиглиц протестировал экономико-математическую модель кредитного рационирования Стиглица-Уэйсса (Stiglitz-Weiss model) по российским данным на начало 2009 года (Таблица 3).

Таблица 3

Структура антикризисных мер правительства РФ на 2009 год

Мероприятие

Объем, млрд. рублей

Доля, %

Капитализация банков

1100,0

37

Социальная политика: финансирование Пенсионного фонда и усиление социальной защиты

533,4

18

Налоговое стимулирование, включая снижение налога на прибыль и изменение порядка амортизации

387,2

13

Помощь субъектам федерации

300,0

10

Предоставление государственных гарантий

300,0

10

Прямое финансирование реального сектора

163,6

6

Увеличение госрасходов (закупка автомобилей, обеспечение жильем)

67,5

2

Поддержка малого предпринимательства

40,5

1

Субсидирование процентной ставки

37,6

1

Льготное кредитование

6,0

0

Итого

2935,9

100

Использовалась модель для непрерывного времени, где задавалось несколько ключевых параметров кредитного рынка. К ним относятся:

- доля фактического самофинансирования в российской экономике в целом (64%),

- средневзвешенная рентабельность активов в нефинансовом секторе (11,3%),

-средневзвешенная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям сроком до года (18%),

- безрисковая процентная ставка - доходность облигаций Банка России (10%).

Исходя из конъюнктуры на 2009 год, номинальная равновесная ставка для российской экономики составляла около 14% (рассчитано по «Программе антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год»). Она подразумевала комфортную среду для подавляющего числа заемщиков.

Просроченная задолженность при этом не составляла бы более 1,0-1,5%. Выше равновесной ставки начинает нелинейно расти риск недобросовестного поведения заемщиков. При кредитной ставке в 18% вероятность выдачи кредита добросовестному заемщику составляет около 96,28%, а при ставке в 25% - уже 90,89%[46].

Таким образом, банки вовлекаются в порочный круг, когда просрочка вынуждает их поднимать ставку, чтобы поддержать рентабельность бизнеса и субсидировать потери по безнадежным кредитам за счет добропорядочных заемщиков. В то же время удорожание кредита приводит к увеличению риска неверного отбора заемщиков и их безответственного поведения. Стандартная политика компенсации риска за счет цены кредита, в конечном счете, может обернуться плохо для обеих сторон - остановкой кредитования.

Оптимальной кредитной политикой в период финансовой нестабильности, когда перспективы заемщиков остаются неясными, является рационирование кредита. Банкам целесообразно сокращать предложение кредитных продуктов, сохраняя ставки на приемлемом для заемщиков уровне. Основной упор должен делаться на скрининг и ужесточение стандартов кредитования.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Статьи по теме:

Договор залога, как вид деятельности кредитного обеспечения
Сам по себе залог имущества (движимого и недви­жимого) означает, что кредитор-залогодержатель вправе реализовать это имущество, если обеспеченное залогом обязательство не будет выполнено. В силу залога кредитор имеет право в случае неиспол ...

Проблемы, перспективы и направления развития кредита в рыночных условиях
Развитие кредита в рыночной экономике тесно связано с развитием кредитного рынка. Кредитный рынок - это общее обозначение тех рынков, где существуют предложение и спрос на различные платежные средства. Кредитные сделки опосредуются, как пр ...

Чековая форма расчетов
Чек – ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку провести платеж указанной в нем суммы чекодателю. Чекодателем является лицо (юридическое или физическое), имеющее денежные средства в банке, которыми он в ...

Актуальное

Межбанковские расчеты


Общеизвестно, что уровень развития общества определяется не только совершенством политической системы...

Медицинское страхование


Страхование признано обществом как наиболее оптимальный механизм защиты от неблагоприятных последствий...

Разделы

Copyright © 2013-2020 - www.terring.ru