Причины возникновения и современное состояние просроченной задолженности по кредитам в коммерческих банках

Банки » Мероприятия по сокращению просроченной задолженности по кредитам юридических лиц » Причины возникновения и современное состояние просроченной задолженности по кредитам в коммерческих банках

Страница 4

Удорожание кредита повышает вероятность вовлечения банков в проигрышную игру с недобросовестными заемщиками.

При повышении ставок число добросовестных заемщиков сокращается, а рискованных, напротив, растет[45].

Джозеф Юджин Стиглиц протестировал экономико-математическую модель кредитного рационирования Стиглица-Уэйсса (Stiglitz-Weiss model) по российским данным на начало 2009 года (Таблица 3).

Таблица 3

Структура антикризисных мер правительства РФ на 2009 год

Мероприятие

Объем, млрд. рублей

Доля, %

Капитализация банков

1100,0

37

Социальная политика: финансирование Пенсионного фонда и усиление социальной защиты

533,4

18

Налоговое стимулирование, включая снижение налога на прибыль и изменение порядка амортизации

387,2

13

Помощь субъектам федерации

300,0

10

Предоставление государственных гарантий

300,0

10

Прямое финансирование реального сектора

163,6

6

Увеличение госрасходов (закупка автомобилей, обеспечение жильем)

67,5

2

Поддержка малого предпринимательства

40,5

1

Субсидирование процентной ставки

37,6

1

Льготное кредитование

6,0

0

Итого

2935,9

100

Использовалась модель для непрерывного времени, где задавалось несколько ключевых параметров кредитного рынка. К ним относятся:

- доля фактического самофинансирования в российской экономике в целом (64%),

- средневзвешенная рентабельность активов в нефинансовом секторе (11,3%),

-средневзвешенная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям сроком до года (18%),

- безрисковая процентная ставка - доходность облигаций Банка России (10%).

Исходя из конъюнктуры на 2009 год, номинальная равновесная ставка для российской экономики составляла около 14% (рассчитано по «Программе антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год»). Она подразумевала комфортную среду для подавляющего числа заемщиков.

Просроченная задолженность при этом не составляла бы более 1,0-1,5%. Выше равновесной ставки начинает нелинейно расти риск недобросовестного поведения заемщиков. При кредитной ставке в 18% вероятность выдачи кредита добросовестному заемщику составляет около 96,28%, а при ставке в 25% - уже 90,89%[46].

Таким образом, банки вовлекаются в порочный круг, когда просрочка вынуждает их поднимать ставку, чтобы поддержать рентабельность бизнеса и субсидировать потери по безнадежным кредитам за счет добропорядочных заемщиков. В то же время удорожание кредита приводит к увеличению риска неверного отбора заемщиков и их безответственного поведения. Стандартная политика компенсации риска за счет цены кредита, в конечном счете, может обернуться плохо для обеих сторон - остановкой кредитования.

Оптимальной кредитной политикой в период финансовой нестабильности, когда перспективы заемщиков остаются неясными, является рационирование кредита. Банкам целесообразно сокращать предложение кредитных продуктов, сохраняя ставки на приемлемом для заемщиков уровне. Основной упор должен делаться на скрининг и ужесточение стандартов кредитования.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Статьи по теме:

Проблемы кредитования нового бизнеса
Одним из наиболее неоднозначных вопросов кредитования малого бизнеса является проблема создания нового бизнеса или развитие start up проектов. Именно новый бизнес чаще всего нуждается в финансовой подпитке, поскольку сразу же на начальном ...

Кредитная политика, порядок и механизм предоставления кредитов АО «БанкЦентрКредит»
Деятельность АО БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ на рынке предоставления кредитов является одним из приоритетных направлений его работы. Одним из наиболее распространенных способов обеспечения соблюдения стандартов, установленных регулирующими органами, ...

Понятие «низового звена» кредитной системы РФ
Структура кредитной системы и организация кредитного дела должны способствовать наиболее полному удовлетворению потребностей в кредитно-денежном обслуживании всей экономики и ее звеньев. При этом кредитная система характеризуется совокупно ...

Актуальное

Межбанковские расчеты


Общеизвестно, что уровень развития общества определяется не только совершенством политической системы...

Медицинское страхование


Страхование признано обществом как наиболее оптимальный механизм защиты от неблагоприятных последствий...

Разделы

Copyright © 2013-2018 - www.terring.ru