Причины возникновения и современное состояние просроченной задолженности по кредитам в коммерческих банках

Удорожание кредита повышает вероятность вовлечения банков в проигрышную игру с недобросовестными заемщиками.

При повышении ставок число добросовестных заемщиков сокращается, а рискованных, напротив, растет[45].

Джозеф Юджин Стиглиц протестировал экономико-математическую модель кредитного рационирования Стиглица-Уэйсса (Stiglitz-Weiss model) по российским данным на начало 2009 года (Таблица 3).

Таблица 3

Структура антикризисных мер правительства РФ на 2009 год

Использовалась модель для непрерывного времени, где задавалось несколько ключевых параметров кредитного рынка. К ним относятся:

- доля фактического самофинансирования в российской экономике в целом (64%),

- средневзвешенная рентабельность активов в нефинансовом секторе (11,3%),

-средневзвешенная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям сроком до года (18%),

- безрисковая процентная ставка - доходность облигаций Банка России (10%).

Исходя из конъюнктуры на 2009 год, номинальная равновесная ставка для российской экономики составляла около 14% (рассчитано по «Программе антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год»). Она подразумевала комфортную среду для подавляющего числа заемщиков.

Просроченная задолженность при этом не составляла бы более 1,0-1,5%. Выше равновесной ставки начинает нелинейно расти риск недобросовестного поведения заемщиков. При кредитной ставке в 18% вероятность выдачи кредита добросовестному заемщику составляет около 96,28%, а при ставке в 25% - уже 90,89%[46].

Таким образом, банки вовлекаются в порочный круг, когда просрочка вынуждает их поднимать ставку, чтобы поддержать рентабельность бизнеса и субсидировать потери по безнадежным кредитам за счет добропорядочных заемщиков. В то же время удорожание кредита приводит к увеличению риска неверного отбора заемщиков и их безответственного поведения. Стандартная политика компенсации риска за счет цены кредита, в конечном счете, может обернуться плохо для обеих сторон - остановкой кредитования.

Оптимальной кредитной политикой в период финансовой нестабильности, когда перспективы заемщиков остаются неясными, является рационирование кредита. Банкам целесообразно сокращать предложение кредитных продуктов, сохраняя ставки на приемлемом для заемщиков уровне. Основной упор должен делаться на скрининг и ужесточение стандартов кредитования.

Статьи по теме:

Становление современной кредитной системы в России
Созданию современной кредитной системы Российской Федерации предшествовал длительный исторический период, который определялся социально-экономическими условиями развития нашей страны. История кредитной системы прошла несколько этапов форми ...

Структура кредитной системы
Современная структура кредитной системы РФ приближается к модели кредитной системы промышленно развитых стран. Но дело в том, что наиболее слабым звеном новой кредитной системы является третий ярус (Ярусное описание кредитной системы подро ...

Сделки РЕПО ЦБ РФ
Отдельным сегментом рынка РЕПО является совершение таких операций Центральным банком России под залог ГКО/ОФЗ. И хотя формально принцип совершения таких сделок практически не отличается от операций между профессиональными участниками, цели ...