Причины возникновения и современное состояние просроченной задолженности по кредитам в коммерческих банках

Банки » Мероприятия по сокращению просроченной задолженности по кредитам юридических лиц » Причины возникновения и современное состояние просроченной задолженности по кредитам в коммерческих банках

Страница 3

1) Сбербанк (1) – выделен в отдельную группу в силу высокого веса в банковской системе;

2) Госбанки (4) – крупные банки с долей участия государства близкой к 100%: ВТБ, Россельхозбанк, Ханты-Мансийский, Российский банк развития;

3) Федеральные банки (21) – крупные банки, имеющие филиалы в 15 и более субъектах РФ.

4) Отраслевые банки (21) – крупные банки, специализирующиеся на отдельных банковских операциях либо обслуживающие отрасль или группу предприятий;

5) Нерезиденты (59) – банки со стопроцентным иностранным капиталом;

6) Московские (478) – средние и малые московские банки, не вошедшие в другие группы.

7) Региональные (552) – региональные банки, не вошедшие в другие группы.

Диаграмма 12

Доля группы банков в кредитовании МСБ (2007-2008 годы)

2007 год

2008 год

Диаграмма 13

Доля группы банков в кредитовании МСБ (2009 год)

Кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса могут служить неким индикатором развития сегмента кредитования малого бизнеса.

Основными кредиторами МСБ являются Сбербанк и региональные банки, доля на рынке кредитования которых значительно превышает их долю в активах (на начало 2009 года доля Сбербанка в активах 26%, региональных банков 9%)[42].

Почти все банки предлагают овердрафт, принимают поручительства и гарантии государственных и муниципальных фондов поддержки предпринимательства, большинство анонсирует рассмотрение заявки и открытие счета за один-три дня. Многие, учитывая специфику малого и среднего бизнеса, готовы предоставить кредит под поручительство.

В качестве залога банки готовы принимать личное имущество заемщиков, инкассируемую выручку, товарную продукцию.

Несмотря на то, что банки боятся кредитовать малый и средний бизнес, существует оригинальная идея рационирования кредита в условиях экономического кризиса. Она была высказана Джозефом Стиглицем с Эндрю Уэйссом из Стэнфордского университета еще в 1981 году.

Сегодня их работа «Кредитное рационирование на рынках с несовершенной информацией» входит в двадцатку наиболее цитируемых публикаций по экономике. За «анализ рынков с асимметричной информацией» и простую идею рационирования кредита Джозеф Стиглиц из Колумбийского университета (Нью-Йорк) совместно с Джорджем Акерлофом и Майклом Спенсом в 2001 году получили Нобелевскую премию по экономике.

Рационирование кредита (credit rationing) - ситуация на кредитном рынке, когда спрос на ссуды остается неудовлетворенным в результате ограничения предложения кредита банками, даже если заемщик готов оплачивать больший процент при том же уровне риска. Кредитное рационирование является результатом информационной асимметрии между заемщиком и кредитором, возникающей вследствие неблагоприятного отбора, морального риска или положительных издержек ex-post мониторинга состояния заемщика[43]. На российском кредитном рынке наблюдается хорошо выраженная зависимость ставки по кредиту от удельного веса просроченной задолженности в кредитном портфеле (Диаграмма 14).

Описание: Описание: http://bo.bdc.ru/2009/6/szhatie_deneg2.jpg

Она характеризуется степенной кривой, если рассчитывать на основе ежемесячных данных за 1998-2009 годы по всему банковскому сектору[44].

При просроченной задолженности в 3% кредитного портфеля ставка приближается к 18,5%, а при «просрочке» в 10% составит не менее 45,3%.

Увеличение ставок на первый взгляд выглядит естественной реакций банков на угрожающий рост кредитных рисков.

Однако на практике инфляция, цена ресурсов, «просрочка» и прочие конъюнктурные факторы изменяются синхронно, так что можно считать, что уровень «просрочки» отражает влияние и остальных факторов.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Статьи по теме:

Влияние IPO на финансовые результаты
Группа ВТБ, крупнейшая российская банковская группа, в 2007 году, согласно неаудированной отчетности по МСФО, увеличила чистую прибыль на 28,4% — до 1,514 миллиарда долларов, говорится в сообщении группы. Прибыль до налогообложения состави ...

Товарное производство и общественное воспроизводство
В ходе исторического развития изменялся социально-классовый облик субъектов кредитных отношений. В средние века ими являлись купцы, торговцы, ремесленники, церковь, монастыри, государство, монархи, знать, феодалы. Использование кредита нос ...

Выявленные проблемы при анализе процесса кредитования
В силу специфики банковского бизнеса, кредитные операции являются основополагающими для кредитно-финансовых институтов. Кредитная деятельность направлена в первую очередь на повышение доходности банка, а также на обеспечение ликвидности. Р ...

Актуальное

Межбанковские расчеты


Общеизвестно, что уровень развития общества определяется не только совершенством политической системы...

Медицинское страхование


Страхование признано обществом как наиболее оптимальный механизм защиты от неблагоприятных последствий...

Разделы

Copyright © 2013-2019 - www.terring.ru