Оценка платёжеспособности и ликвидности банка «ВТБ»

Банки » Ликвидность коммерческих банков » Оценка платёжеспособности и ликвидности банка «ВТБ»

Страница 2

Таким образом, по данным таблицы 2.2., можно сделать вывод о том, что в течение 2008 года Банк «ВТБ» по состоянию на отчетные даты полностью соблюдал нормативы, характеризующие его ликвидность. Значения нормативов HI, H2 и НЗ по состоянию на начало каждого года были выше минимально необходимых, а значение норматива Н4 - ниже максимально допустимого значения.

Основным видом риска, потенциально влияющим на способность ОАО ВТБ своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед владельцами выпушенных им ценных бумаг, является риск ликвидности.

Риск потери ликвидности — риск возникновения финансовых потерь вследствие реализации активов при неблагоприятной ценовой конъюнктуре в условиях нехватки высоколиквидных активов для исполнения обязательств кредитной организации-эмитента.

Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств кредитной организации -эмитента по срокам привлечения/размещения (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами кредитной организации - эмитента) или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения кредитной организацией — эмитентом своих финансовых обязательств.

Для предотвращения негативного влияния риска потери ликвидности кредитная организация-эмитент применяет два основных метода: метод анализа платежных потоков и метод анализа нормативов ликвидности.

Метод анализа платежных потоков заключается в определении потребности в ликвидных активах, основанном на прогнозе поступлений и оттоков денежных ресурсов. Он применяется при управлении мгновенной и текущей ликвидностью. Метод анализа нормативов ликвидности заключается в определении потребности в ликвидных средствах, основанном на прогнозе, расчете и анализе нормативов ликвидности и контроле за их динамикой. Он применяется при управлении текущей, среднесрочной и долгосрочной ликвидностью.

Основными приемами, используемыми при управлении риском ликвидности, являются мониторинг, лимитирование, анализ сценариев, система согласования (утверждения) сделок, диверсификация.

Страницы: 1 2 

Статьи по теме:

Операции на открытом рынке
Операции Центрального Банка на открытом рынке оказывают прямое влияние на объем свободных ресурсов, имеющихся у коммерческих банков, что стимулирует либо сокращение, либо расширение объема кредитных вложений в экономику, одновременно влияя ...

Новации банковского внутреннего контроля
Мировой финансовый кризис поставил страны в такие условия, при которых промедление в принятии срочных мер по стабилизации обстановки в экономике, в том числе в банковской сфере, является недопустимым. Либерализация экономики Беларуси являе ...

История страхования
Первоначальные формы страхования возникли в глубокой древности. Еще в рабовладельческом обществе заключались соглашения, в которых можно усмотреть черты договора страхования. Они касались недвижимого имущества, торговли, ссудных сделок, а ...

Актуальное

Межбанковские расчеты


Общеизвестно, что уровень развития общества определяется не только совершенством политической системы...

Медицинское страхование


Страхование признано обществом как наиболее оптимальный механизм защиты от неблагоприятных последствий...

Разделы

Copyright © 2013-2020 - www.terring.ru