Современные подходы в управлении ликвидностью банка

Банки » Ликвидность банка: понятие и подходы к управлению » Современные подходы в управлении ликвидностью банка

Страница 1

Участие подразделений банка в процессе управления ликвидностью

В управлении ликвидностью банка участвуют многие подразделения. Возглавляет пирамиду управления руководящий орган банка – наблюдательный совет, совет директоров, либо исполнительный орган – правление, председатель правления. Все глобальные решения принимаются на уровне руководства. В то же время вся информация, необходимая для принятия таких решений, должным образом обработанная и систематизированная, доводится до руководства банка.

Основным подразделением, собирающим внешнюю для банка информацию, является маркетинговое подразделение. Работники этого подразделения собирают информацию о денежных и финансовых рынках, выявляют тенденции их развития, прогнозируют конъюнктуру рынков на перспективу. Они также изучают состояние рынка банковских услуг, состав, качество и стоимость услуг, предлагаемых другими банками.

В российских экономических условиях законодательная и нормативная среда постоянно изменяется; отслеживание этого процесса поручается отделу методологии. Это подразделение изучает и обобщает теоретическую базу банковской деятельности.

Служба внутреннего контроля осуществляет внутрибанковский надзор за деятельностью банка.

Особое место в организации управления банковской ликвидностью отводится аналитическому подразделению. Его основной задачей является обработка огромного массива информации, обобщение и представление результатов анализа руководству банка и рекомендаций планирующим подразделениям.

Подразделение оперативного управления доводит оперативные планы до подразделений, непосредственно формирующих портфели активов и пассивов, постоянно контролирует выполнение этих планов на основание оперативной информации. В функции данного подразделения входит определение потребности банка в ликвидных средствах.

Стратегическое планирование портфелей активов и пассивов с позиции ликвидности

В стратегическом управлении портфелями активов и пассивов банковскими работниками могут быть использованы в той или иной степени классические теории и подходы в управлении ликвидностью банка, которые были рассмотрены ранее.

При планирование портфелей активов и пассивов следует учитывать ряд существенных аспектов:

Срочность операций. Высвобождение средств от реализации и погашение активов должно обеспечивать основную массу обязательств банка с соответствующими сроками;

Надежность. Для активных операций под надежностью понимается низкий уровень риска и сохранение стоимостей активов во времени, для пассивных – устойчивость, стабильность, неподверженность досрочному изъятию.

Влияние на финансовый результат. Банковский портфель должен обеспечивать минимальный уровень прибыльности за счет максимально возможного повышения относительной доходности активов и снижения относительной стоимости пассивов.

Видовые и конъюнктурные особенности отдельных активных и пассивных операций. Формирование банковского портфеля должно вестись с учетом всех изменений, происходящих на денежных и финансовых рынках.

Планирование потребности банка в ликвидных средствах

Ключевым моментом тактического планирования банковской ликвидности является планирование потребности коммерческого банка в ликвидных средствах.

Объем потребности банка в ликвидных средствах складывается из:

-Срочных платежей по обязательствам банка;

Страницы: 1 2

Статьи по теме:

Кредитная политика, порядок и механизм предоставления кредитов АО «БанкЦентрКредит»
Деятельность АО БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ на рынке предоставления кредитов является одним из приоритетных направлений его работы. Одним из наиболее распространенных способов обеспечения соблюдения стандартов, установленных регулирующими органами, ...

Управление финансовыми, кредитными, операционными рисками
В части управления кредитными рисками банк придерживается консервативных подходов, применяет методы и процедуры, требуемые регулирующими органами. В банке на начало 2007 г. действовала скоринговая система оценки заемщиков в части розничног ...

Оценка ликвидности
Оценку ликвидности и платежеспособности предприятия необходимо начинать с оценки ликвидности баланса. При анализе ликвидности баланса проводится сравнение активов, сгруппированных по степени их ликвидности с обязательствами по пассиву, сгр ...

Актуальное

Межбанковские расчеты


Общеизвестно, что уровень развития общества определяется не только совершенством политической системы...

Медицинское страхование


Страхование признано обществом как наиболее оптимальный механизм защиты от неблагоприятных последствий...

Разделы

Copyright © 2013-2019 - www.terring.ru