Ликвидность банка: понятие и сущность

Банки » Ликвидность банка: понятие и подходы к управлению » Ликвидность банка: понятие и сущность

Страница 3

Для него характерно:

- определение ликвидности на основе данных об остатках активов и пассивов баланса банка на определенную дату;

- измерение ликвидности, предполагающее оценку только тех активов, которые можно превратить в ликвидные средства, и осуществляемое путем

сравнения имеющегося запаса ликвидных активов с потребностью в ликвидных средствах на определенную дату;

- оценка ликвидности только по данным баланса, относящимся к прошедшему периоду.

Очевидно, что этот подход является ограниченным по своим возможностям и значению, хотя и необходимым. В рамках данного подхода можно дать следующее определение ликвидности баланса: баланс банка является ликвидным, если его состояние позволяет за счет быстрой реализации средств актива покрывать срочные обязательства по пассиву.

Ликвидность как “поток” анализируется с точки зрения динамики, что предполагает оценку способности коммерческого банка в течение определенного периода времени изменять сложившийся неблагоприятный уровень ликвидности или предотвращать ухудшение достигнутого, объективно необходимого уровня ликвидности (сохранять его) за счет эффективного управления соответствующими статьями активов и пассивов, привлечения дополнительных заемных средств, повышения финансовой устойчивости банка путем роста доходов.

Анализ ликвидности по принципу потока (оборота) дает более глубокую оценку степени ликвидности. В этом случае анализ ликвидности ведется непрерывно (а не от даты к дате), причем не сводится к анализу баланса, появляется возможность учитывать способность банка получать займы, обеспечивать приток наличных денег от текущей операционной деятельности. Подобный анализ предполагает использование более обширной информации, в частности, данных о динамике доходов банка за истекший период, своевременности возврата займов, состоянии денежного рынка и т. д.

«Запас» характеризует ликвидность банка на определенный момент времени, его способность ответить по своим обязательствам, в особенности по счетам до востребования. «Поток» - оценивается как определенный период времени либо на перспективу.

Таким образом, каждый коммерческий банк должен самостоятельно обеспечивать поддержание своей ликвидности на заданном уровне на основе как анализа ее состояния, складывающегося на конкретные периоды времени, так и прогнозирования результатов деятельности и проведения в последующем научно обоснованной экономической политики в области формирования уставного капитала, фондов специального назначения и резервов, привлечения заемных средств сторонних организаций, осуществления активных кредитных операций.

На ликвидность банка оказывают влияние макроэкономические и микроэкономические факторы. К макроэкономическим факторам, определяющим ликвидность коммерческого банка, относятся: совокупность законодательных, юридических и правовых норм банковской деятельности; структура и стабильность банковской системы; состояние денежного рынка и рынка ценных бумаг.

К числу основных микроэкономических факторов можно отнести: ресурсную базу коммерческого банка, качество инвестиций, уровень менеджмента, а также функциональную структуру и мотивацию деятельности банка.

Банковская ликвидность зависит:

во-первых, от характера, величины и структуры депозитов;

во-вторых, от возможности банка срочно получить заем на кредитном рынке;

в-третьих, от соответствия структуры активов (кредитных вложений) по сроку и характеру структуры пассивов (ресурсов), поскольку, например, повышение удельного веса государственных ценных бумаг (облигаций, казначейских обязательств) в активах банка в условиях постоянного бюджетного дефицита значительно ослабляет ликвидность банковской системы;

в-четвертых, от экономической конъюнктуры, так как, например, застой в экономике побуждает клиентов изымать свои вклады из банков, что не только ухудшает их ликвидность, но и становится часто причиной краха банков;

Страницы: 1 2 3 4 5

Статьи по теме:

Необходимость, сущность и значение межбанковских расчетов
Совокупность всех денежных расчетов в экономической системе составляет ее денежный оборот. В свою очередь, денежные расчеты совершаются в форме безналичных платежей, либо в виде непосредственного обращения наличных денег. Во всех цивилизов ...

Формы, виды и классификация кредита
В процессе кредитования используются различные формы кредита. В современных условиях на рынке реализуются следующие формы кредита для предприятий: коммерческий, иипотечный кредит, потребительский, ипотечный и др. Они отличаются друг от дру ...

Кредитная политика коммерческого банка
Можно выделить три основных элемента кредитной политики: 1. Предварительная работа по предоставлению кредитов. На этом этапе регламентируются состав будущих заемщиков, виды предоставляемых им кредитов, количественные пределы кредитования, ...

Актуальное

Межбанковские расчеты


Общеизвестно, что уровень развития общества определяется не только совершенством политической системы...

Медицинское страхование


Страхование признано обществом как наиболее оптимальный механизм защиты от неблагоприятных последствий...

Разделы

Copyright © 2013-2018 - www.terring.ru