Управление финансовыми рисками

Банки » Краткосрочная финансовая политика российских банков » Управление финансовыми рисками

Страница 4

·расчет величины чистого капитала банка для оценки рыночной стоимости активов, используемой для корректировки размера лимита;

·при оценке рискованности активов банка применяются методы экономико-статистического моделирования, экстраполяции и экспертной опенки; используются данные статистических и аналитических исследований по ценам на недвижимость (при опенке основных средств), состоянию показателей фондового рынка (при определении степени риска ПО ценным бумагам); учитывается положительная кредит идя история банков-партнеров и субъективное мнение экспертов-аналитиков;

·количественная оценка размера лимита или риска принятия денежных обязательств банка-контрагента.

Расчетный лимит на банк-партнер определяется как часть (от 10 до 30%) средней за период (год, 6 месяцев и 3 месяца) величины собственного оборотного капитала. Установление лимита в максимальном объеме возможно только для банков первой группы риска из пяти возможных. Для банков, чьи денежные обязательства попадают в другую группу, фактический размер лимита может достигать 50—70% от расчетного, а при наличии отрицательной величины чистого капитала, превышающей собственный оборотный капитал банка, вводится стоп-показатель, запрещающий установление лимита риска.

Для идентификации уровня кредитного риска межбанковское обязательство оценивается по таким группам факторов, как финансовое положение банка-контрагента, наличие обеспечения, дополнительные объективные и субъективные факторы, оценка аналитического подразделения. Группы факторов имеют свой собственный вес, определяющий значимость данной группы в интегральной оценке. Общее количество баллов получается как сумма произведений баллов, набранных банком-контрагентом по каждой группе факторов.

Поскольку наибольший вес в итоговом показателе имеет оценка финансового положения банка-контрагента, то применяется коэффициентный анализ показателей деятельности коммерческого банка. Каждая из шести групп коэффициентов имеет балльную оценку и служит индикатором финансового положения банка.

Коэффициенты зависимости от межбанковского рынка оценивают обеспеченность банка заемными межбанковскими источниками ресурсов, структуру банковских обязательств, отношение межбанковских требований к межбанковским обязательствам.

Коэффициенты ссудной задолженности характеризуют качество, структуру кредитного портфеля, а также его сбалансированность и доходность.

Коэффициенты независимости показывают степень покрытия рисковых активов банка собственным капиталом, уровень капитализации, выявляют степень иммобилизации капитала.

Коэффициенты ликвидности означают возможность банка своевременно и быстро выполнить свои обязательства, раскрывают структуру активов с точки зрения их ликвидности.

Вопросы управления рисками в «БТА Банк» занимается прежде всего Управление методологии (оно разрабатывает принципы управления рисками, их идентификации). В течение 2008 г. в банке были разработаны и утверждены Правлением принципы идентификации и оценки риска при кредитовании корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса, потребительских кредитов. С 2005 г. действуют Принципы оценки и минимизации рисков при проведении валютных операций.

Во всех этих документах подчеркивается, что основными методами управления рисками в банке являются:

- идентификация, анализ и оценка риска – применяются аналитические процедуры, позволяющие провести измерение риска, смоделировать и предсказать его

- регламентирование операций – установка лимитов на операции

- диверсификация операций – распределение активов по различным компонентам

- формирование достаточного уровня резервов на покрытие возможных потерь

- поддержание достаточности капитала – на приемлемом уровне.

2.6 Управление затратами

Существуют традиционный и нетрадиционный подходы к определению затрат как объектов управления. Согласно традиционному, законодательно обусловленному подходу к затратам, выделяются операционные и неоперационные, процентные и непроцентные затраты банка. Данный подход необходим для анализа общего экономического состояния банка и характеризует общий уровень управления банком, т.е. качество его финансового менеджмента.

Нетрадиционный подход, в свою очередь, предполагает два аспекта в выделении затрат объекта управления: 1) продукто-ориентированный, в соответствии с которым затраты выделяются исходя из развития тех или иных банковских продуктов или услуг. Так, в банке могут быть выделены затраты на организацию расчетного обслуживания, кредитование, депозитные и другие операции;

2) клиенто – ориентированный, в соответствии с которым из общих затрат выделяются затраты, связанные с обслуживанием юридических или физических лиц, затраты на проведение межбанковских операций.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Статьи по теме:

Тенденции страхового рынка
Для развития страхового рынка в первой половине текущего года характерны следующие основные тенденции: Темпы роста страховой премии составили 6,0%, при этом страховой рынок без ОМС снизился на 7,6%. Динамика страхового рынка за период с 20 ...

Характеристика межбанковского валютного рынка РФ
Операции на валютном рынке проводятся между банками (межбанковские валютные расчеты) и банками со своими клиентами. В Российской Федерации официальный валютный курс рубля устанавливается с помощью фиксинга. Курс фиксинга является единым ку ...

Направления совершенствования кредитования субъектов хозяйствования коммерческими банками
В процессе исследования организации и развития кредитных отношений необходимо остановится на основных проблемах и трудностях, с которыми сталкиваются банки, являющиеся основными продавцами кредитных ресурсов, и субъекты хозяйствования, явл ...

Актуальное

Межбанковские расчеты


Общеизвестно, что уровень развития общества определяется не только совершенством политической системы...

Медицинское страхование


Страхование признано обществом как наиболее оптимальный механизм защиты от неблагоприятных последствий...

Разделы

Copyright © 2013-2018 - www.terring.ru