Управление краткосрочными активными операциями

Банки » Краткосрочная финансовая политика российских банков » Управление краткосрочными активными операциями

Страница 2

При использовании этого метода банки отпираются на средний, а не на предельный уровень ликвидности. Имеются и общие недостатки двух рассмотренных методов: оба метода, как правило, акцентируют внимание внимание на ликвидность обязательных резервов и возможное изъятие вкладов, уделяя меньше внимания необходимого удовлетворить заявки клиентов на кредит. Но в условиях экономического подъема растут и вклады, и кредиты, и потому банку требуется немного ликвидных средств. Кроме того, спрос на кредит может опережать рост вкладов. В условиях же спада рост депозитов является более высоким. Другим недостатком является то. что оба метода базируются на среднем, а не на предельном уровне ликвидности.

Учитывая недостатки рассмотренных методов в мировой банковском практике используют также научный метод управления активами, основу которого составляет исследование целевой функции.

Так банк рассчитывает свои вложения по следующей формуле:

Р(n)=0,04x1 +0,05x2 +0,06x3 +0.07x4 +0,12x5 +0,13x6

где Р — прибыль;

x1- 6 — суммы инвестирования;

4, 5, 6, 7, 12, 13 – проценты соответственно по государственным краткосрочным облигациям, государственным долгосрочным облигациям, первоклассным коммерческим ссудам, срочным ссудам, потребительскому кредиту, ипотечному кредиту.

Цель данного метода – максимизация прибыли. Научный метод исходит из того, что при любом уровне риска, который не связан с требованием ликвидности и не имеет каких-либо ограничений для инвестирования, банк делает вложения исходя из высших процентных ставок. Однако банк имеет и других клиентов, а кроме того, он должен соблюдать нормы регулирования со стороны Центрального банка и исходить из соображений осторожности, так как рынок может преподнести неожиданности.

Исходя из этого, банк не будет вкладывать все средства в сферу, где процент более высокий, а произведет вложения более равномерно, поместив значительную часть своих ресурсов в те сферы, где существуют более высокие проценты. Таким образом, банк получит достаточную прибыль и сохранит ликвидность на должном уровне.

В «БТА Банк» (ООО) существует достаточно продуманная система управления активами. Например, банк начал активную работу по ипотечному кредитованию, лишь предварительно решив вопросы рефинансирования. Так, все ипотечные кредиты, выданные в течение 2006-2007 гг., были в течение 2008 г. переуступлены по цессии банкам «Дельта-Кредит» и «Московское ипотечное агентство». Таким же образом банк поступил с некоторыми так называемыми ломбардными кредитами (кредиты, выданные на развитие бизнеса, обеспеченные залогом недвижимости, как правило, коммерческой). Это позволило создавать в определенные периоды времени краткосрочные запасы ликвидности.

В банке существует четкая лимитная политика. Все группы кредитов выдаются в рамках лимитов, разрабатываемых и утверждаемых Комитетом по управлению активами и пассивами (КУАП). Лимиты выдачи разработаны для ипотечных кредитов, ломбардных, потребительских. Их соблюдение контролируется наиболее жестко, так как первые два вида являются долгосрочными и требуют особого внимания, а потребительские, как правило, не обеспечены, а потому их качество сильно зависит от общеэкономической ситуации в стране.

В банке существуют лимиты на операции по покупке ценных бумаг, по работе с иностранными валютами.

Следует привести, например, схематично структуру активов банка на 01.01.08 и 01.01 09 (см. приложение №3).

Инструменты

01.01.08 (в %)

01.01.09 (в %)

Касса и денежные средства на корсчете ЦБ

14

18

Кредиты

70

61

Ценные бумаги

14

9

Инвестиции и прочие активы

2

12

Страницы: 1 2 3

Статьи по теме:

Место кредитования в деятельности банка
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Сбербанк России) создан в форме акционерного общества открытого типа в соответствии с Законом РСФСР “О банках и банковской деятельности в РСФСР”. Учредителем и основным акц ...

Порядок создания негосударственного пенсионного фонда
Негосударственные пенсионные фонды создаются в форме непредпринимательских обществ. НПФ не имеют уставного капитала, наёмных работников и не ведут никакой хозяйственной деятельности. Единственный вид их деятельности – услуги по негосударст ...

Краткая характеристика банка
Акционерный коммерческий банк «Альфа-Банк» представляет собой открытое акционерное общество (ОАО), зарегистрированное в Российской Федерации и имеющее генеральную лицензию на осуществление банковских операций, выданную Центральным банком Р ...

Актуальное

Межбанковские расчеты


Общеизвестно, что уровень развития общества определяется не только совершенством политической системы...

Медицинское страхование


Страхование признано обществом как наиболее оптимальный механизм защиты от неблагоприятных последствий...

Разделы

Copyright © 2013-2018 - www.terring.ru