Совершенствование способов оценки кредитоспособности заемщиков в целях минимизации рисков

Банки » Кредитные операции коммерческого банка на примере отделения Сбербанка России » Совершенствование способов оценки кредитоспособности заемщиков в целях минимизации рисков

Страница 3

В соответствии с кредитным рейтингом заемщика, определенным по внутренней методике, программа определяет вероятность дефолта. Кредитный риск компании-заемщика программа оценивает как произведение трех показателей: вероятность дефолта компании, потери в случае дефолта и подверженные кредитному риску активы.

Расчет процентной ставки по кредиту программным продуктом производится в зависимости от оценки вероятности невозврата кредита.

При расчете кредитного риска система опирается на финансовые показатели, характеризующие деятельность клиента, которые извлекаются из его финансовой отчетности, а также на нефинансовые показатели и параметры, определяемые и вводимые в систему специалистами банка.

Общие принципы алгоритма расчета кредитного риска по физическим лицам, реализованного в модуле, следующие:

а) Клиент заполняет анкету – скоринговую карту (данные сохраняются в кредитном модуле, откуда в дальнейшем загружаются в хранилище).

б) По данным из скоринговой карты в модуле производится расчет итогового балла.

в) Производится оценка вероятности дефолта.

Основные возможности модуля "Кредитные риски":

а) Оценка кредитных рисков по различным типам заемщиков.

б) Возможность гибкой настройки методик бизнес-пользователем:

в) Возможность расчета по нескольким сценариям (позитивный негативный, стресс и т.д.);

г) Возможность ввода нефинансовых показателей (для учета экспертных оценок специалистов банка).

д) Загрузка данных форм отчетности заемщика в различных форматах.

е) Оценка вероятности дефолта и расчет значения кредитного риска:

ж) Сопоставление балльной и вероятностной оценок кредитоспособности компаний (путем сопоставления балльной оценки с ее международным рейтингом и значением вероятности дефолта);

з) Расчет кредитного риска с учетом типа обеспечения, срока реализации, ставки дисконтирования и т.д.

и) Нахождение группы риска компании – заемщика (согласно положению ЦБ РФ № 254-П).

к) Оценка финансового состояния, например: расчет агрегированного баланса, расчет финансовых показателей.

Провести оценку эффективности внедрения данного модуля можно с помощью анализа кредитного портфеля банков, которые в своей деятельности используют данный программный продукт.

Например, Райфайзенбанк и Росбанк являются пользователями данного модуля. Так, в течение 2008 года темп роста ссудного портфеля по кредитам, предоставленным физическим лицам в Райффайзенбанке, составил 233 % , а просроченной ссудной задолженности 190 %, при этом доля просроченной ссудной задолженности уменьшилась на 0,1% и составила 0,4 %. По кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, портфель увеличился в 2 раза, а просроченная задолженность в 1,6 раза, при этом доля просроченной задолженности снизилась на 0,04 % и составила 0,17 %.

Темп роста ссудного портфеля в 2008 году по кредитам, предоставленным физическим лицам в Росбанке, составил 129 %, а просроченной задолженности 115 % , доля просроченной задолженности снизилась на 0,35% и составила 2,90 %. Рост портфеля по кредитам, предоставленным юридическим лицам и ИП составил 1,74 раза, просроченной задолженности выросла в 1,15 раза, доля просроченной задолженности снизилась с 1,5% до 1,04%.

Рост ссудной задолженности всегда сопровождается ростом просроченной задолженности, основным показателем качества кредитного портфеля является доля просроченной ссудной задолженности. Анализ показал, что доля просроченной задолженности постепенно уменьшается, т.е. использование данного программного продукта положительно сказывается на качестве кредитного портфеля у рассмотренных выше банков.

Страницы: 1 2 3 4

Статьи по теме:

Расчеты аккредитивами
Аккредитив представляет собой условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению плательщика, провести платежи в пользу получателя средств по предъявлении последним документов, соответствующим условиям аккр ...

Доходы по ценным бумагам
Ценные бумаги, срок действия которых приходится более чем на один отчетный период, доход в виде процентов признается полученным на конец соответствующего отчетного периода (п. 6 ст. 271 НК РФ). Если в течение отчетного периода ценная бумаг ...

Функции потребительских кредитов, их целевое назначение
Любой кредит, предоставляемый банком физическому лицу, может рассматривался в качестве потребительского, поскольку целью получения кредитуемых средств является удовлетворение заемщиком своих потребительских потребностей. В зависимости от с ...

Актуальное

Межбанковские расчеты


Общеизвестно, что уровень развития общества определяется не только совершенством политической системы...

Медицинское страхование


Страхование признано обществом как наиболее оптимальный механизм защиты от неблагоприятных последствий...

Разделы

Copyright © 2013-2019 - www.terring.ru