Совершенствование способов оценки кредитоспособности заемщиков в целях минимизации рисков

Банки » Кредитные операции коммерческого банка на примере отделения Сбербанка России » Совершенствование способов оценки кредитоспособности заемщиков в целях минимизации рисков

Страница 1

При проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности заемщиков и оценки его кредитоспособности, в ГОСБ № 2363 Сбербанка России выводы по результатам показателей строятся на основе личного мнения кредитного инспектора, которые не всегда объективны и в большей мере зависят от уровня квалификации и личного опыта. Решение Кредитного комитета о величине процентной ставки по кредиту, который предоставляется юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, принимается на основе следующих показателей – сумма кредита, кредитная история, обороты по расчетному счету, а также от значимости заемщика для отделения и не зависит от оценки вероятности невозврата кредита.

Количественная оценка кредитного риска рассчитывается только на основе присвоения заемщику категории кредитного риска и определения размера создания резерва на возможные потери по ссудам.

Для более качественного анализа и оценки рисков по компаниям-заемщикам, Сберегательному банку можно предложить внедрить автоматизированную систему оценки кредитных рисков. Данный модуль предлагает компания "РДТЕХ" (http://www.rdtex.ru). Различные программные продукты данной фирмы используют следующие организации: МВД РФ, Московский земельный комитет, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Банк России, ВТБ, Райффайзенбанк и многие другие, что говорит о хорошем качестве программных продуктов.

Модуль "Кредитные риски" предназначен для автоматизации процессов сбора, консолидации и хранения финансовой отчетности заемщиков в едином хранилище, анализа различных видов финансовой отчетности заемщиков (по РСБУ, МСФО, GAAP и др.), оценки потерь в случае дефолта, вероятности дефолта заемщиков, суммы кредитного риска, построения аналитической отчетности для анализа кредитного портфеля банка.

Схема работы модуля "Кредитные риски":

1. Загрузка и очистка данных по финансовой отчетности заемщиков с помощью подмодуля "Загрузка данных".

2. Настройка необходимых параметров при помощи подмодуля "Пользовательские интерфейсы" (настройка методики).

3. Расчет показателей и оценка кредитного риска при помощи подмодуля "Расчет показателей".

4. Построение отчетов при помощи подмодуля "Построение отчетности".

Подмодуль "Загрузка данных" обеспечивает загрузку финансовой информации по заемщикам, а также осуществляет контроль "чистоты" загружаемых данных. Загрузку возможно производить как из систем-источников банка, так и из файлов различного формата (например: dbf, xls, csv, txt, и др.).

Контроль "чистоты" загружаемых данных осуществляется в самом начале загрузки, тем самым исключается загрузка недостоверных данных в хранилище. Оценить статус загрузки можно при помощи протокола загрузки, который автоматически формируется подмодулем "Загрузка данных".

Подмодуль "Пользовательские интерфейсы" обеспечивает возможность настройки параметров, необходимых для подмодулей "Расчет показателей" и "Построение отчетов".

В подмодуле "Расчет показателей" реализованы методики оценки следующих видов заемщиков:

· банки РСБУ (то есть методика оценки кредитного риска по банку, предоставившему финансовую отчетность в формате РСБУ(Российские системы бухгалтерского учета)),

· банки GAAP,

· юридические лица РСБУ,

· юридические лица МСФО,

· юридические лица GAAP,

· страховые компании,

· органы власти,

· физические лица.

При расчете кредитного риска система опирается на финансовые показатели, характеризующие деятельность клиента, которые извлекаются из его финансовой отчетности, а также на нефинансовые показатели и параметры, определяемые и вводимые в систему специалистами банка.

Страницы: 1 2 3 4

Статьи по теме:

Анализ кредитного портфеля по ссудам, предоставленным частным клиентам
Операции кредитования физических лиц в Городском отделении № 2363 осуществляются в Отделе кредитования частных клиентов. Решение о предоставлении кредита принимается членами коллегиального органа – Комитетом по предоставлению кредитов част ...

Сельская кредитная кооперация
Сельская кредитная кооперация реализуется в порядке статьи 40.1 Федерального закона от 8 декабря 1995 г. N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", определяющей особенности деятельности сельскохозяйственных кредитных кооперати ...

Направления совершенствования кредитования субъектов хозяйствования коммерческими банками
В процессе исследования организации и развития кредитных отношений необходимо остановится на основных проблемах и трудностях, с которыми сталкиваются банки, являющиеся основными продавцами кредитных ресурсов, и субъекты хозяйствования, явл ...

Актуальное

Межбанковские расчеты


Общеизвестно, что уровень развития общества определяется не только совершенством политической системы...

Медицинское страхование


Страхование признано обществом как наиболее оптимальный механизм защиты от неблагоприятных последствий...

Разделы

Copyright © 2013-2019 - www.terring.ru