Управление кредитным риском как фактор повышения надежности кредитных операций российских банков на современном этапе

Банки » Кредитные операции банков на современном этапе » Управление кредитным риском как фактор повышения надежности кредитных операций российских банков на современном этапе

Страница 1

Реалии экономической обстановки в стране заставляют банки размещать дефицитные и дорогостоящие денежные ресурсы в другие операции, обеспечивающие наивысшую процентную маржу и быструю отдачу. Объем кредитного портфеля в активах банков в целом по России немногим более 40%. Структура банковского кредитного портфеля в России почти целиком состоит из краткосрочных ссуд. Доля кредитов предприятиям сроком до одного года в последние пять лет составляет от 65,6% до 81,3%. Долгосрочные ссуды в настоящее время банками выдаются редко из-за большого риска их невозврата. Банковский сектор по-прежнему играет в экономике России весьма скромную роль. Соотношение банковских кредитов и ВВП в России не превышает 17%, что позволяет характеризовать российскую банковскую систему как слаборазвитую [30, с.54].

Кредитный риск определяется как вероятность неисполнения заемщиком своих обязательств перед кредитором в части уплаты основной суммы долга и процентов, установленных в рамках кредитного соглашения. Кредитный риск существует не только в кредитном портфеле банка, но и в долговых ценных бумагах и производных финансовых инструментах.

Источниками возникновения кредитного риска являются как финансовое состояние и результаты деятельности заемщика (эмитента), так и отраслевые и страновые риски.

Управление кредитными рисками производится в рамках всего процесса кредитной операции банка и подразумевает следующие основные этапы – выявление и анализ, оценку, контроль, мониторинг и отчетность. Во всех этих процессах необходимо учитывать источники кредитного риска как на уровне обязательств отдельного заемщика, так и на уровне совокупности кредитных вложений, то есть кредитного портфеля банка.

Процесс кредитования в банке должен быть организован таким образом, чтобы обеспечить надежное кредитование с адекватными механизмами контроля и при высоком уровне соответствия потребностям клиентов.

Периодически банки разрабатывают новые кредитные продукты, которые могут быть полностью новыми или вариациями существующих продуктов, меняющими характеристики продукта в отношении риска.

Процентные ставки по всем кредитам устанавливаются в соответствии с требованиями банка в отношении минимальной доходности активов и доходности акционерного капитала.

Пример 1. Расчет процентной ставки по кредиту показан в табл. 3.1

Таблица 3.1 Затраты на кредитование

Затраты на кредитования

Объем затрат, % от стоимости активов, подверженных рискам

1. Стоимость фондирования: средневзвешенная процентная ставка по привлеченным средствам используемым для кредитования

7,1

2. Административные затраты:

- затраты времени сотрудников подразделения кредитования

- плата за помещения и накладные расходы;

- прочие административные расходы

1,2

3. Затраты, связанные с риском: предвиденные убытки от невозврата ссудной задолженности

0,75

4. Стоимость капитала: ожидаемая акционерами доходность капитала

0,48

Общие затраты на кредитование (сумма всех четырех групп затрат) (это минимальные затраты прежде, чем банк может получить какую-либо прибыль)

9,53

Принимая доходность акционерного капитала на уровне 6,0% и величину отношения капитала к активам, подверженным риску, на уровне 8%, мы получаем: 6,0% х 0,08 = 0,48%.

При рассмотрении возможности выдачи кредита должны быть найдены ответы на два основополагающих вопроса:

Страницы: 1 2 3 4

Статьи по теме:

История возникновения и сущность ломбардного кредитования
Ломбард — заведение достаточно древнее. Ломбард является старейшим финансовым институтом человечества и имеет богатую историю. Почему кредитные учреждения назвали ломбардами? Заведения, ссужающие деньги под залог движимого имущества, появи ...

Схема работы негосударственного пенсионного фонда
Если человек решил стать участником фонда. Необходимо отметить, что он может стать участником НПФ одного из трех видов – открытого, корпоративного, профессионального. Участником открытого НПФ может стать любой человек, даже лица без гражда ...

Порядок использования методов кредитования и анализ кредитного портфеля банка
Основными направлениями, определяющими кредитную политику Сбербанка России, являются наращивание объемов кредитного портфеля, усиление внимания к реальному сектору экономики и др. Если будут работать предприятия, оживится рынок, будут созд ...

Актуальное

Межбанковские расчеты


Общеизвестно, что уровень развития общества определяется не только совершенством политической системы...

Медицинское страхование


Страхование признано обществом как наиболее оптимальный механизм защиты от неблагоприятных последствий...

Разделы

Copyright © 2013-2019 - www.terring.ru